Спец. семинар (старый):
Докладчик:
Владимир Шангин
Название:
О явном решении одной задачи стохастического оптимального управления
Аннотация доклада:
Обсуждение дипломной работы. В работе изучается линейно-квадратичная задача стохастического оптимального управления с параметром. С помощью стохастического принципа максимума найдена пара процессов, удовлетворяющая необходимому условию оптимальности. Затем доказано, что она действительно минимизирует функционал. В приложении приведены результаты компьютерной симуляции.